15.04.2014

Auswirkungen der neuen Liquiditätsregulierung auf interne Steuerungsprozesse, Umsetzung von LCR und NSFR in der Praxis, Überwachung des Nettofinanzierungsbedarfs, Performance Management im Liquiditätsreporting.

Die Konseqenzen der Finanzmarktkrise, erhöhte Regulierung und die Neuorientierung der Geschäftsmodelle erhöhen den Druck auf das Liquiditätsmanagement.

Die Finanzmärkte können nicht warten bis das Vertrauen komplett wiederhergestellt ist. Die Banken müssen das Vertrauen ineinander stärken und ihre Reputation bei den Stakeholdern wieder verbessern. Auch die regulatorisch aktiven Behörden müssen ihre Skepsis erst überwinden. Damit dieses Szenario realistisch ist, müssen die Banken zeigen, dass Sie wirklich aus der Liquiditätskrise gelernt haben und sie werden zeigen müssen, das dies in der Praxis auch umgesetzt wird.

Fund-Transfer-Pricing-Systeme wie sie in den MaRisk gefordert werden ermöglichen die Kalkulation und bankinterne Verteilung von Liquiditätskosten. Allerdings verhindern fehlende Markstandards für die Konfiguration der FTP-Systeme zur Zeit die Konzeption und Umsetzung dieser Systeme.

Liquiditätsrisikomanagement geht in eine neue und vor allem sehr viel anspruchsvollere Ära. In den letzten Jahren haben Publikationen der EBA, des Basel Komitees und des International Institute of Finance hohe Hürden gesetzt in bezug auf generelle Prinzipien und Empfehlungen.

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