05. 11. 2013 - Robeco-Aktienfonds mit …

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05. 11. 2013 - Robeco-Aktienfonds mit „Momentum“-Effekt

(ac) Robeco bietet Anlegern in Deutschland mit dem Robeco Momentum Equities I EUR (ISIN LU0803250884) erstmalig einen Aktienfonds, der gezielt in Aktien mit positivem „Momentum“ investiert. Bisher konnten die von der Finanzwissenschaft nachgewiesenen Momentum-Effekte nur schwer in die Praxis umgesetzt werden. Mit Hilfe eines neuen quantitativen Modells und eines intelligenten Portfolio-Konstruktionsalgorithmus will Robeco diese Hürden nehmen. Das Momentum einer Aktie – ist ein wichtiger Faktor zum Beispiel in quantitativen Modellen zur Aktienauswahl. In verschiedenen finanzwissenschaftlichen Studien wurde nachgewiesen, dass der gezielte Fokus auf Aktien mit positivem Momentum langfristig zu einem Mehrertrag gegenüber dem Gesamtmarkt führt. Experten sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Markt-Anomalie“. Folgt man den Studien der Finanzwissenschaftler liegt es nahe, gezielt Portfolien zu konstruieren, die auf Aktien setzen, die über unterschiedliche Zeiträume eine positiv dynamische Kursentwicklung aufgewiesen haben. Die grundlegende Annahme ist, dass Aktien mit starker Kursentwicklung sich weiter gut entwickeln und Aktien mit schwacher Kursentwicklung weiter dem Markt hinterherhinken werden. Höhere Volatilitäten und der – für Momentum-Strategien typische – hohe Portfolioumschlag waren die Hürden und machten den gezielten Fokus auf den Equity-Momentum-Performancefaktor unattraktiv. Dies will Robeco ändern. Fondsmanager Willem Jellema nutzt ein neues quantitatives Modell zur Auswahl von Aktien mit positivem Trend und attraktiven Ergebniserwartungen.Der Robeco Momentum Equities I EUR ist an keine Benchmark gebunden. Der Fonds kann in verschiedene Währungen investiert sein. Die Basiswährung ist der Euro. Zu den Papieren mit den größten Gewichtungen im Portfolio zählen derzeit Aktien des weltgrößten Johnson & Johnson der Pharmakonzerne Roche Holding AG, Gilead Science, ISIS Pharamceuticals, Bayer AG und die Dürr AG. Robeco verwaltet in dem 22.08.2012 aufgelegten Robeco Momentum Equities I EUR derzeit ein Vermögen von rund 3,5 Mio. Euro (Stand: 30.09.2013). Seit Ende August ist der Fonds in Deutschland zum Vertrieb zugelassen und steuertransparent.W

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